国际金融习题2

发布时间：2011-10-22 12:36:26 来源：文档文库

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习题2

• 1、某公司欲将其在银行日元账户上的100万日元兑换成港币，假设银行挂牌汇率为USD/HKD:7.7853/63，USD/JPY:109.50/60。该公司能换成多少港币？

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• 2、假如纽约、香港、伦敦外汇市场行情如下：

• 纽约：GBP/USD＝1.4320/1.4387

• 香港：USD/HKD＝7.8125/7.8516

• 伦敦：GBP/USD＝12.6144/12.7209

• （1）以上三地市场行情有无套汇可能？

• （2）如有套汇可能，如何套汇率。

• （3）如果投资者有100万港元，可获利多少？

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• 3、设美国6个月期国库劵利率为年利率10%，德国银行6个月期贷款利率为年利率5%；纽约外汇市场即期汇率为USD/EUR:0.8550/60，欧元6个月的远期差价为30/20。若某德国投资者向银行借款100万欧元进行抵补套利，其可获多少利润（不考虑其他费用）？

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• 4、英国某公司在3个月后应向外支付 100万美元，同时在6个月后将收到一笔100万美元收入。为避免美元汇率波动带来的风险，该公司决定做一笔掉期交易。假定此时伦敦市场上英磅对美元的汇率如下：即期汇率为GBP/USD:1.4580/90；美元3个月远期差价为30/20；美元6个月远期差价为48/35。请计算该公司的掉期成本（或掉期收益）。